АРПСС

Модели авто-регрессии проинтегрированного скользящего среднего (auto-regressive integrated moving average) широко используются при анализе временных рядов. Хотя, на мой взгляд, их ценность для задач

прогнозирования сильно преувеличена, они неоценимы во многих задачах, например,

как: (а) средство получения сглаженных оценок спектра; (б) источник

параметрического пространства при распознавании образов, когда исходными

данными являются временные ряды; (в) основа способов, позволяющих находить

моменты изменения характера поведения временных рядов.