автокорреляция

Автокорреляция – это корреляция
(взаимосвязь) между наблюдениями временного ряда и значениями того же ряда,
отстоящими на фиксированный интервал времени. При работе с дискретизированными
временными рядами проще всего считать, что вычисляется корреляция между двумя
множествами наблюдений, одно из которых – исходный ряд, другое – он же,
сдвинутый на нужное число точек.