Распределение
вероятностей пары
нормированных нормальных случайных величин. Для пары нормальных случайных
величин (X, Y) с параметрами (
,
) и (
,
) соответствующие нормированные случайные величины равны: 
и 
, а плотность вероятности равна:
где
-
<u<+ и -
<v<+ Параметр
– коэффициент корреляции X и Y, а также U и V.
Примечание. Ясно, как обобщить это понятие на
многомерное распределение более двух случайных величин, таких, что маргинальное
распределение любой их пары представимо в той же форме, что приведена выше.