автокорреляция

Автокорреляция – это корреляция

(взаимосвязь) между наблюдениями временного ряда и значениями того же ряда,

отстоящими на фиксированный интервал времени. При работе с дискретизированными

временными рядами проще всего считать, что вычисляется корреляция между двумя

множествами наблюдений, одно из которых – исходный ряд, другое – он же,

сдвинутый на нужное число точек.